行為與實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的奠基人

　長人類的決策總是這樣或那樣地偏離標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)理性假設(shè)的行為模式。假使這些對理性和利己假設(shè)的偏離極微小，或者只是純粹的個(gè)人癖好的結(jié)果，那么作為整體的研究將把它們忽略，經(jīng)濟(jì)理論對參與人行為的總體預(yù)期不會與實(shí)際偏離太多。以弗農(nóng)·史密斯為首的實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)家對各類市場機(jī)制的早期研究，可以看作是對偏離標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)理論的個(gè)人癖好假說的檢驗(yàn)。如果檢驗(yàn)的結(jié)果顯示對理性和利己的偏離是系統(tǒng)的，那么理論本身的修訂就在所難免。另一方面，以丹尼爾·卡尼曼和已故的阿莫斯·特維爾斯基為首的認(rèn)知心理學(xué)家對人類的決策行為的早期研究則可以看作是對偏離標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)理論的系統(tǒng)性假說的檢驗(yàn)。
　　　　一、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)
　　經(jīng)濟(jì)學(xué)在傳統(tǒng)上被看作僅依賴真實(shí)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的非實(shí)驗(yàn)科學(xué)。許多學(xué)者認(rèn)為作為科學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)，其進(jìn)一步發(fā)展受到的羈絆即在于此。如果不能進(jìn)行可控實(shí)驗(yàn)，經(jīng)濟(jì)理論的檢驗(yàn)必定受到限制。僅憑真實(shí)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，很難判斷一個(gè)模型是否失敗，何時(shí)失敗以及失敗的原因所在。一般科學(xué)研究所遵循的，理論和可控環(huán)境下的觀察之間的反饋路徑——新的實(shí)驗(yàn)結(jié)果啟發(fā)新的理論發(fā)現(xiàn)，新的理論發(fā)現(xiàn)又要求有用來檢驗(yàn)其真實(shí)性的新的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)——在經(jīng)濟(jì)學(xué)中好像非常難得。
　　一個(gè)迅速發(fā)展的研究領(lǐng)域，即被稱為實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支的創(chuàng)立，對這種觀點(diǎn)提出了有力的挑戰(zhàn)。在可控的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下，實(shí)驗(yàn)專家們要研究參與人某些特定的經(jīng)濟(jì)行為，要求他們在模擬的、但更簡化而且具有純粹形式的市場或其它經(jīng)濟(jì)環(huán)境中進(jìn)行經(jīng)濟(jì)決策。實(shí)驗(yàn)構(gòu)造的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與真實(shí)市場在多大程度相符尚在爭論之中。但是就像物理學(xué)中的小型實(shí)驗(yàn)的結(jié)果形成的結(jié)論（如那些支撐基本粒子和熱力學(xué)的定律）深刻影響了物理理論（宇宙理論或氣候?qū)W等等）的發(fā)展一樣，從微觀經(jīng)濟(jì)行為的實(shí)驗(yàn)結(jié)果得出的規(guī)律同樣能對經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
　　在經(jīng)濟(jì)研究中運(yùn)用實(shí)驗(yàn)方法，其實(shí)有相當(dāng)早的嘗試者。不過，弗農(nóng)·史密斯毫無疑問是實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究傳統(tǒng)中的最主要人物，也是對實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的早期發(fā)展做出最重要貢獻(xiàn)的理論代表，而且至今仍是這個(gè)領(lǐng)域的核心。他教育了大量的實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的年輕研究者，并與他們合作。這些年輕一代的實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)家中做出最大貢獻(xiàn)的是查爾斯·普洛特(Charles  Plott)。
　　　�。ㄒ唬┦袌鰴C(jī)制
　　弗農(nóng)·史密斯最杰出的工作是有關(guān)市場機(jī)制的研究。他為這個(gè)領(lǐng)域的研究工作奠定了基礎(chǔ)：他創(chuàng)新了競爭市場實(shí)驗(yàn)，對不同的拍賣形式進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)，還設(shè)計(jì)了實(shí)驗(yàn)的所謂引致價(jià)值(induced-value)方法。
　　史密斯的第一篇實(shí)驗(yàn)論文(1962)是受到張伯倫(1946)的課堂實(shí)驗(yàn)的啟發(fā)而形成的。史密斯哈佛求學(xué)時(shí)期的教師張伯倫，曾在那時(shí)組織了捉對交易的虛擬買賣市場。張伯倫將他的實(shí)驗(yàn)結(jié)果作為證明標(biāo)準(zhǔn)的新古典完全競爭（即市場參與者是理性的價(jià)格接受者）市場模型有錯(cuò)誤的論據(jù)之一。
　　史密斯最初認(rèn)為，如果將參與人所處的實(shí)驗(yàn)環(huán)境改造得更接近于真實(shí)市場，張伯倫的實(shí)驗(yàn)結(jié)果將更具說服力。他設(shè)計(jì)了一類被稱作雙向口頭拍賣的市場實(shí)驗(yàn)，在這些實(shí)驗(yàn)市場中，參與人被分為潛在的買者和賣者兩個(gè)群體。這種市場機(jī)制實(shí)際應(yīng)用于許多金融和商品市場中，參與人被隨機(jī)地分派買賣者角色，每個(gè)賣者得到一單位的待售商品以及這一單位商品的保留價(jià)格。如果保留價(jià)格是v，賣者則無權(quán)以低于v的價(jià)格賣出，當(dāng)他以p＞v的價(jià)格賣出商品時(shí)，其所得為p-v美元。賣者的保留價(jià)格是其私人信息。相對應(yīng)地，每個(gè)買者也被攤派一個(gè)私人的保留價(jià)格w，作為其購買商品價(jià)格的最高上限，以價(jià)格p＜w購入商品意味著這個(gè)買者賺到w-p美元。在保留價(jià)格的分布的基礎(chǔ)上，史密斯勾勒出理論的供給和需求曲線，以及反映競爭均衡價(jià)格的曲線交叉點(diǎn)。相反，實(shí)驗(yàn)參與人并沒有這些信息，更不可能以此計(jì)算出理論均衡價(jià)格。令史密斯吃驚的是，實(shí)驗(yàn)的交易結(jié)果與理論均衡價(jià)格非常趨近，因此，這個(gè)以證偽市場理論為初衷的實(shí)驗(yàn)，其結(jié)果支持了市場理論的理論預(yù)期。
　　史密斯和其他學(xué)者后來又進(jìn)行了一系列類似的實(shí)驗(yàn)，用以檢查這種與理論預(yù)期的相符是否僅僅是一種巧合。后來的實(shí)驗(yàn)繼續(xù)驗(yàn)證了史密斯最初的結(jié)論。普洛特和史密斯(1978)的合作工作除得出這一通常結(jié)論以外，還得到了另一個(gè)重要結(jié)論：市場制度肯定是重要的。特別是，他們比較了允許買、賣者在一個(gè)交易時(shí)段內(nèi)連續(xù)改變價(jià)格（史密斯的早期設(shè)計(jì)）和令交易者在整個(gè)時(shí)段只能貼一個(gè)標(biāo)簽價(jià)，這兩類不同機(jī)制的結(jié)果。結(jié)果顯示，在后一類實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)下，向理論均衡價(jià)格的趨近速度較慢。相對于收集真實(shí)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，實(shí)驗(yàn)方法的引人之處正在于此：即可以保持“市場環(huán)境”（保留價(jià)格的分配）不變，而以可控的方式變化“市場機(jī)制”（此例中的價(jià)格調(diào)整規(guī)則）。
　　在幾乎所有市場實(shí)驗(yàn)中，對所探討的理論假設(shè)清楚地進(jìn)行檢驗(yàn)都要求控制參與人的偏好。由于買賣行為都會受到參與人對得失的個(gè)人估價(jià)的影響，而這種估價(jià)又不能直接為研究者所觀察到，所以控制偏好是最困難的事。張伯倫(1948)首先提出了這個(gè)問題，并且指出可以通過付給參與人“恰當(dāng)”的金錢刺激的方法來解決。史密斯(1976)進(jìn)一步發(fā)展了這種所謂的“引致價(jià)值方法”。而今，這種方法已經(jīng)成為實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)工具。
　　為了說明這種方法，首先規(guī)定一個(gè)參與人作為某同質(zhì)產(chǎn)品市場中的買者，假設(shè)實(shí)驗(yàn)專家想要他表現(xiàn)出一個(gè)特定的需求函數(shù)D。也就是說，在任一價(jià)格p下，這個(gè)買者應(yīng)該是想要購入確切的數(shù)量q=D(p)。但實(shí)驗(yàn)專家不知道他的真實(shí)效用函數(shù)u(w)。史密斯的方法是通過給予價(jià)格p購買q單位的買者R(q)-pq美元，（其中R是一個(gè)適合的回報(bào)函數(shù)）來導(dǎo)出想得到的需求函數(shù)。通過經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，這個(gè)買者將選擇一個(gè)數(shù)量q，以使增加q所得的邊際收益與邊際成本相等，也就是一個(gè)數(shù)量R'(q)=p。只要未知的效用函數(shù)u是增函數(shù)和凹的，需求函數(shù)就是如此，條件是對于任何價(jià)格，報(bào)酬函數(shù)的反函數(shù)與需求函數(shù)相等，也就是對于任意p，如果(R′)[-1](p)=D(p)。與此類似的各種方法從此在實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的文獻(xiàn)之中得到廣泛運(yùn)用。
　　　　（二）拍賣理論的檢驗(yàn)
　　拍賣理論是在微觀經(jīng)濟(jì)理論和博弈論領(lǐng)域中得到最成功發(fā)展的理論之一，自20世紀(jì)60年代初出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)學(xué)之中。已故諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主William  Vickrey對拍賣理論的研究得出了大量有關(guān)各類拍賣機(jī)制的理論結(jié)果，后來，一批年輕的經(jīng)濟(jì)學(xué)家也參與到這個(gè)領(lǐng)域的研究之中。史密斯首創(chuàng)了檢驗(yàn)這些拍賣理論定理的實(shí)驗(yàn)，并通過實(shí)驗(yàn)得到了很多不同的結(jié)論。同時(shí)，史密斯還最早提出了將可控實(shí)驗(yàn)作為新的拍賣設(shè)計(jì)在運(yùn)用于實(shí)際前的“風(fēng)洞”檢驗(yàn)方法。
　　按照通常的理解，“拍賣”這個(gè)術(shù)語似乎對現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活沒什么實(shí)際意義。然而，對拍賣形式由簡到繁的探討，已經(jīng)加深了我們對真實(shí)市場結(jié)構(gòu)的認(rèn)識。即使是理論研究中一些相對簡單的拍賣形式也會在實(shí)踐中有廣泛的應(yīng)用，尤其是涉及到對那些自然壟斷行業(yè)的管制和私有化，公共物品的獲取，以及政府債券的出售等問題。
　　史密斯拍賣實(shí)驗(yàn)的核心思想是要建立一種理論，預(yù)期出售單位物品的特定拍賣機(jī)制的結(jié)果。這些拍賣在傳統(tǒng)上分為四類：第一類是英國式或升價(jià)拍賣，買者以價(jià)格遞增的順序喊價(jià)，直到再沒有更高的出價(jià)為止。第二類稱為荷蘭式或降價(jià)拍賣，由賣者提出一個(gè)初始的最高價(jià)，再

以固定的價(jià)格單位按固定時(shí)段降價(jià)，直到有買者喊出“接受”為止。這兩類拍賣通常都是口頭式的，而交易價(jià)是最后的（或第一個(gè)）喊價(jià)者的出價(jià)。另兩類拍賣形式，所有的競拍者同時(shí)將報(bào)價(jià)密封，標(biāo)被賣給最高的出價(jià)者。在第一價(jià)密封拍賣中，競拍者以出價(jià)得到標(biāo)；而第二價(jià)密封拍賣中，中標(biāo)者只付出價(jià)第二高的競拍者報(bào)出的價(jià)錢。
　　微觀經(jīng)濟(jì)理論也將拍賣分為私人價(jià)值拍賣和共同價(jià)值拍賣兩種拍賣形式。兩種類型的拍賣中，個(gè)人對標(biāo)的估價(jià)被認(rèn)為是隨機(jī)變量。在私人價(jià)值拍賣中，估價(jià)在統(tǒng)計(jì)上是與潛在的競標(biāo)者無關(guān)的，也就是說任何買者的估價(jià)都是其對標(biāo)的物價(jià)值的純粹個(gè)人評價(jià)。而在共同價(jià)值拍賣中，競爭買者的估價(jià)中存在一個(gè)共同部分，即二手市場上的價(jià)格或一些相關(guān)品市場上的價(jià)格情況（例如譜系拍賣或電信市場）。
　　對于私人價(jià)值拍賣，經(jīng)濟(jì)學(xué)者以下三條理論預(yù)期：(1)英國式拍賣和二價(jià)拍賣在中標(biāo)者和預(yù)期的標(biāo)的價(jià)格上是等價(jià)的。這個(gè)結(jié)果的前提是個(gè)體理性（更確切地說，是假設(shè)競標(biāo)者不會采取弱占優(yōu)策略）。(2)荷蘭式拍賣和一價(jià)拍賣是等價(jià)的，前提是存在更嚴(yán)格的納什均衡意義上的行為假設(shè)，即個(gè)體理性還要加上相互一致的預(yù)期。(3)在風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)下，四類拍賣都是等價(jià)的（也就是說，參與者認(rèn)為參加一次公平的抽獎(jiǎng)機(jī)會和保證你直接拿到期望的抽獎(jiǎng)獎(jiǎng)金額之間沒有區(qū)別）。
　　史密斯做了大量的實(shí)驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)還是控制供需條件，變化市場機(jī)制），對這些理論預(yù)期以及其他的理論預(yù)期進(jìn)行檢驗(yàn)。為了在實(shí)驗(yàn)中得到私人價(jià)值，每個(gè)競拍者被隨機(jī)獨(dú)立地安排一個(gè)v值作為其私人信息。如果競拍者以價(jià)格p贏得標(biāo)，則他賺取到(p-v)的錢。對于上面提到的預(yù)期(1)，史密斯發(fā)現(xiàn)英國式拍賣和二價(jià)密封拍賣確實(shí)能得到相似的結(jié)果。對于(2)，荷蘭式拍賣與一價(jià)密封拍賣并不能得到相同的實(shí)驗(yàn)結(jié)果，這與理論不同。對于(3)，他發(fā)現(xiàn)假設(shè)人們具有相同風(fēng)險(xiǎn)偏好的模型不能被證偽。除此之外，英國式拍賣和二價(jià)密封拍賣的平均拍得價(jià)格比一價(jià)密封拍賣的價(jià)格要高，而一價(jià)密封拍賣的最終平均拍賣價(jià)格又高于荷蘭式拍賣的均價(jià)。
　　這些結(jié)論中，最出人意料是得到了荷蘭式拍賣與一價(jià)密封拍賣不等價(jià)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。為解釋這種差異，兩類理論被提出。一種理論認(rèn)為，效用不僅取決于貨幣收入，還與荷蘭式拍賣過程中的“等待懸疑”有關(guān)，另一種理論認(rèn)為競拍者往往低估荷蘭式拍賣過程中逐漸增加的風(fēng)險(xiǎn)。史密斯(1999)分析了這兩種理論以及另外一些理論解釋。
　　　　（三）將實(shí)驗(yàn)作為“風(fēng)洞”
　　史密斯與普洛特，最早將“風(fēng)洞”（一種用來檢驗(yàn)飛機(jī)樣機(jī)性能的實(shí)驗(yàn)裝置）方法引入實(shí)驗(yàn)，檢驗(yàn)為官制、私有化和公共物品供給設(shè)計(jì)的制度機(jī)制的表現(xiàn)。通常這些機(jī)制都太過復(fù)雜，以至于難以給出確切的理論預(yù)期。而實(shí)驗(yàn)方法的運(yùn)用在此卻能發(fā)揮特別的效用。史密斯的一系列實(shí)驗(yàn)研究論述了公共物品供給的適宜激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì)。史密斯檢驗(yàn)了經(jīng)濟(jì)理論中提出的機(jī)制效果以及他自己提出的機(jī)制效果。史密斯的其他實(shí)驗(yàn)工作還涉及以計(jì)算機(jī)輔助市場實(shí)驗(yàn)方法分析私人機(jī)場候機(jī)機(jī)制以及對能源市場上的組織結(jié)構(gòu)的研究。
　　　　（四）實(shí)驗(yàn)方法論
　　除在市場理論和拍賣理論上得到一些獨(dú)創(chuàng)性結(jié)論之外，史密斯的實(shí)驗(yàn)研究工作還有巨大的方法論意義。他的影響深遠(yuǎn)的文章，刊于《美國經(jīng)濟(jì)評論》上的“實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)：誘致價(jià)值理論”(1976)提出了一種用于指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的詳細(xì)的可行方法，并進(jìn)一步歸納出運(yùn)用這種方法的基本原理(1982)。
　　史密斯發(fā)展的實(shí)驗(yàn)方法與心理學(xué)中的實(shí)驗(yàn)方法大相徑庭。實(shí)驗(yàn)方法強(qiáng)調(diào)給予參與人足夠的金錢激勵(lì)的重要性，因?yàn)樽銐虻慕疱X方能避免決策成本導(dǎo)致的行為扭曲。史密斯還強(qiáng)調(diào)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中重復(fù)嘗試的重要性，因?yàn)檫@樣才能讓參與人清楚并理解實(shí)驗(yàn)環(huán)境。
　　與心理學(xué)實(shí)驗(yàn)方法相比的許多差異往往就是問題的焦點(diǎn)所在。心理學(xué)家感興趣的主要問題是個(gè)人行為，史密斯構(gòu)造其實(shí)驗(yàn)的初衷卻主要在于分析市場結(jié)果。這在某種程度上反映了理解人類行為的兩類不同方式。
　　史密斯的方法為實(shí)驗(yàn)科學(xué)做出了巨大的貢獻(xiàn)，而且可能給不同于經(jīng)濟(jì)學(xué)的其他社會科學(xué)以有益的啟發(fā)。例如，普洛特等(1978)對議會中決策行為的實(shí)驗(yàn)研究基本上遵從的是史密斯的方法，卻導(dǎo)致政治科學(xué)研究中的大量文獻(xiàn)開始報(bào)道相關(guān)的實(shí)驗(yàn)研究成果。
　　　　二、行為經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)
　　大約半個(gè)世紀(jì)之前，愛德華茲(Edwards,1954)將決策問題引入心理學(xué)研究，為未來的研究框架勾勒了輪廓，而西蒙(Simon,1956)也曾提出了一種基于有限理性的信息加工和決策理論。不過直到卡尼曼和1996年去世的特維爾斯基發(fā)表了他們關(guān)于判斷和決策的研究發(fā)現(xiàn)之后，認(rèn)知心理學(xué)的研究方開始盛行。盡管卡尼曼的研究工作一貫堅(jiān)持認(rèn)知心理學(xué)的傳統(tǒng)，但他仍經(jīng)常被作為經(jīng)濟(jì)學(xué)家對待。他的許多文章都發(fā)表在經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志上，其中的一篇文章(Kahneman  &  Tversky,1979)甚至成為被認(rèn)為最有聲望的經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志—《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)報(bào)》中被引用最多的文章。如果說傳統(tǒng)學(xué)科之間的交流存在著壁壘的話，可以說已經(jīng)有相當(dāng)多的工作投入到鋪架經(jīng)濟(jì)學(xué)和心理學(xué)研究之間的橋梁上。當(dāng)今，這兩個(gè)學(xué)科之間實(shí)際上存在兩座橋梁—一座圍繞著實(shí)驗(yàn)方法建造，另一座沿著理論建模方式鋪設(shè)。兩類工作都是行為經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)今發(fā)展潮流的基礎(chǔ)。下面先粗略地談一下決策概念在經(jīng)濟(jì)學(xué)和心理學(xué)中的區(qū)別。
　　　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)學(xué)中和心理學(xué)中的決策
　　經(jīng)濟(jì)學(xué)家典型的觀點(diǎn)是，市場行為主要受物質(zhì)激勵(lì)的推動(dòng)，利己心和理性是經(jīng)濟(jì)決策的基礎(chǔ)。這里，理性意味著決策者能夠以邏輯的和系統(tǒng)的方式利用可得信息，并在給定可選集和可得目標(biāo)中做出最優(yōu)選擇。同時(shí)，理性也表示一種向前看的決策方式，即決策者可以考慮到?jīng)Q策行為在未來會導(dǎo)致的一切后果�？傊�，影響經(jīng)濟(jì)行為的是外在激勵(lì)。
　　在心理學(xué)領(lǐng)域，尤其在認(rèn)知心理學(xué)領(lǐng)域，人通常被看作是以有意識的、理性的方式組織和解釋可得信息的系統(tǒng)。但是，其他一些下意識的因素也可以系統(tǒng)地影響人類行為。就是這種相對復(fù)雜的觀點(diǎn)—內(nèi)在刺激也會影響人類行為—使認(rèn)知心理學(xué)最近的發(fā)展逐漸集中于經(jīng)濟(jì)理論之上。
　　傳統(tǒng)上，經(jīng)濟(jì)學(xué)家將決策者在可行集上的偏好定義為給定不變的，并且認(rèn)為決策者是對環(huán)境狀態(tài)和自身行為結(jié)果做出概率估計(jì)或預(yù)期后，依統(tǒng)計(jì)原理處理可得信息的。更確切地說，標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)理論是建立在期望效用最大化方法之上的。這種方法由馮·諾伊曼和摩根斯坦(1944)提出的，薩維奇(Savage,1953)進(jìn)行了擴(kuò)展。這里，假定每個(gè)決策者都有一個(gè)定義在相應(yīng)收入集合x=(x[,1],x[,2],…x[,i])上的真實(shí)估價(jià)函數(shù)u，如果在任何以概率p[,i]得到x[,i],（其中i=1,…I）的行動(dòng)a和另一種以概率q[,i]得到相同結(jié)果的行動(dòng)b之間進(jìn)行選擇，則決策者（嚴(yán)格）偏好a＞b，當(dāng)且僅當(dāng)這一“效用函數(shù)”u的統(tǒng)計(jì)期望價(jià)值，在a行動(dòng)下比b行動(dòng)下大。正式地，選a的標(biāo)準(zhǔn)為
　　附圖
　　所以，給定市場條件，定義好決策者面對的可行選擇集，認(rèn)知過程就簡化為期望的形成和最大化問題了，決策者的行為就像是在正確地賦予相關(guān)隨機(jī)事件的概率之后，選擇最大化其期望價(jià)值或最終效用的行動(dòng)。
　　與此相對，認(rèn)知心理學(xué)家認(rèn)為決策是一個(gè)交互式的過程，可以

受到許多因素的影響。這些因素包括按自身法則發(fā)揮作用的感知(perception)，用以解釋其發(fā)生條件的信念或心理模式。內(nèi)在動(dòng)因，像感情（emotions，指決策者的心理狀態(tài)）或態(tài)度（attitudes，即某環(huán)境下，對某一相應(yīng)現(xiàn)象的強(qiáng)烈心理趨向）都可能影響決策。而且，對以前決策及其結(jié)果的記憶(memory)也會對當(dāng)前決策產(chǎn)生重要影響，并構(gòu)成特定的認(rèn)知方程。這一復(fù)雜觀點(diǎn)將人類行為看作對給定環(huán)境的適應(yīng)過程。行為是典型地適應(yīng)性的；是以對因果關(guān)系的判斷和短暫的知覺條件為基礎(chǔ)做出的。
　　心理學(xué)和傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的這些差異也表現(xiàn)在研究方法上。經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)強(qiáng)調(diào)對環(huán)境進(jìn)行抽象，包含貨幣報(bào)酬和重復(fù)嘗試的運(yùn)用。心理學(xué)家關(guān)注內(nèi)在動(dòng)機(jī)和對特定環(huán)境的心理調(diào)整過程，并將之定義為決策問題的架構(gòu)。
　　卡尼曼和其他人通過調(diào)查和實(shí)驗(yàn)收集到大量廣泛的證據(jù)，并對經(jīng)濟(jì)理性假設(shè)提出質(zhì)疑，認(rèn)為至少在復(fù)雜的決策環(huán)境下理性行為假設(shè)值得懷疑。大量研究已經(jīng)揭示出了與傳統(tǒng)理性經(jīng)濟(jì)行為模型的頗多的偏離。例如，真實(shí)世界里的決策者并不總是以概率法則來估計(jì)不確定的未來事件，決策行為也經(jīng)常違背期望效用最大化原則，下面討論卡尼曼對不確定性下的推斷和決策理論的主要貢獻(xiàn)。
　　　　（二）不確定性下的推斷：經(jīng)驗(yàn)推斷和偏差
　　卡尼曼和特維爾斯基發(fā)現(xiàn)，不確定性下的推斷系統(tǒng)地偏離于傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論提出的理性類型。卡尼曼和特維爾斯基的早期工作基于這樣的基本觀點(diǎn)：總的來說，人們通常沒有能力對環(huán)境做出經(jīng)濟(jì)學(xué)的和概率推斷的總體嚴(yán)格分析。人們的推斷往往靠的是某種頓悟或經(jīng)驗(yàn)，所以經(jīng)常導(dǎo)致系統(tǒng)性偏差。
　　一類基本偏差是人總是傾向于運(yùn)用小數(shù)法則，認(rèn)為小樣本和大樣本的經(jīng)驗(yàn)均值具有相同的概率分布，其實(shí)這違反了概率理論中的大數(shù)原則。例如，在一個(gè)著名的實(shí)驗(yàn)中，參與人認(rèn)為某一給定時(shí)間在大醫(yī)院內(nèi)誕生的嬰兒有60%是男孩，則一家小醫(yī)院內(nèi)情況必定相同。通常，人們好像都認(rèn)識不到隨著樣本規(guī)模的擴(kuò)大，隨機(jī)變量的樣本均值的方差減小的有多快。
　　更準(zhǔn)確地說，根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)的大數(shù)法則，獨(dú)立觀察某隨機(jī)變量的一個(gè)大樣本，其均值的概率分布集中體現(xiàn)這一隨機(jī)變量的預(yù)期值，隨著樣本規(guī)模的變大，樣本均值的方差趨近于0。
　　但是，按照人類心理的小數(shù)法則，人們確信隨機(jī)變量期望值的分布也會反映在小樣本的樣本均值之中。這導(dǎo)致對短序列的獨(dú)立觀察值做了過度推論(overinference)。
　　小數(shù)法則的案例之一是，當(dāng)投資者觀察到一位投資經(jīng)理在過去兩年表現(xiàn)好于其他人，就總結(jié)說這位經(jīng)理水平要高一些，而這一結(jié)論的統(tǒng)計(jì)含義太弱。另一個(gè)相關(guān)的例子稱為“賭博者謬誤”：許多人都經(jīng)常預(yù)期一個(gè)隨機(jī)賭局的第二輪會得到與第一輪相反的結(jié)果，而實(shí)際上，每一輪在統(tǒng)計(jì)上都是獨(dú)立的。如果一項(xiàng)投硬幣游戲前若干輪出現(xiàn)太多的“頭像”，那么許多參與者確信下一輪便應(yīng)該是“文字”了。
　　小數(shù)法則還與相似性(representativeness)相關(guān)，這種相似性是形成推斷的重要因素。特維爾斯基和卡尼曼在一些精美的實(shí)驗(yàn)中表述了這種經(jīng)驗(yàn)推斷方程。參與人被要求以已知的描述為基礎(chǔ)將人進(jìn)行分類，如區(qū)分銷售人員或議員等。對于一個(gè)給定群體中隨機(jī)抽取的某個(gè)人，當(dāng)給他的描述是“對政治感興趣，樂于參與辯論，渴望出現(xiàn)在媒體上”時(shí)，許多參與人判斷說是議員。即使這個(gè)群體中，銷售員更具備這種特征。特維爾斯基和卡尼曼(1973)深入地考察了這種經(jīng)驗(yàn)推斷式的思考方式，在他們的實(shí)驗(yàn)中，一些參與者得到有關(guān)群體構(gòu)成的確切信息。一類設(shè)計(jì)中群體由30%的工程師和70%的律師組成，另一類設(shè)計(jì)中群體構(gòu)成比例相反。實(shí)驗(yàn)的結(jié)果是這種差異對參與者的推斷不會產(chǎn)生真正的影響。
　　經(jīng)驗(yàn)推斷也會令人們相信兩個(gè)事件的聯(lián)合概率高于其中的事件之一發(fā)生的概率，這與概率理論的基本定理相悖。例如，某實(shí)驗(yàn)中的參與者就認(rèn)為如果Bjorn  Borg闖入溫布爾登決賽，則相對于輸?shù)舻谝槐P的結(jié)果，他輸?shù)舻谝槐P而贏得冠軍的結(jié)果更可能出現(xiàn)。
　　Shleifer(2000)的回顧行為金融理論的文章認(rèn)為，小數(shù)法則和相似性推斷可以解釋金融市場中的某些反常現(xiàn)象。例如，對股價(jià)變動(dòng)的過分敏感可能是投資者對短期利好信息的過度反應(yīng)的結(jié)果。
　　概率推斷中的另一種常見偏差是可利用性(availability)偏差，指人們通過不費(fèi)力地回想出的例子來進(jìn)行概率推斷，結(jié)果導(dǎo)致賦予那些易見的、容易記起的信息以過大的比重。比如，人們總是在親身獲知某人在一座城市中被謀殺時(shí)，高估這座城市的犯罪率。認(rèn)知心理學(xué)通常認(rèn)為，與不熟悉的信息相比，熟悉的信息更容易被憶起，也更讓人相信其真實(shí)性和相關(guān)性。熟悉和可得性于是成為真切和相關(guān)性的暗示。
　　　　（三）確定性下的決策：前景理論
　　有證據(jù)證明，不僅推斷，而且不確定性下的決策行為也都與傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論有系統(tǒng)的偏差。特別是，許多不確定性下的決策行為偏離于期望效用理論的預(yù)期。
　　對“馮·諾伊曼－摩根斯坦－薩維奇”期望效用理論的偏離最早由1988年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主阿萊(1953)提出，他提出了所謂的“阿萊悖論”（另一個(gè)相關(guān)悖論見Ellsberg,1961）。例如，在獲得3000美元定額機(jī)會和有80%的概率得到4000美元而20%空手而歸這兩種機(jī)會之間進(jìn)行選擇時(shí)，許多人選擇前者；而他們中的一些人寧可選擇20%的概率得4000美元的抽彩機(jī)會，卻放棄25%的概率得到3000美元的機(jī)會。即使事實(shí)上這兩類選擇方案中所得的客觀結(jié)果受相同因素（即概率）的影響。這種表現(xiàn)出來的偏好，違背了期望效用理論所謂的替代性公理。卡尼曼提供了偏離期望效用理論的大量證據(jù)。
　　一個(gè)令人吃驚的發(fā)現(xiàn)是人們經(jīng)常對區(qū)別于某種變化著的參照水平（如現(xiàn)狀）的結(jié)果更敏感，而對結(jié)果的絕對水平不敏感。這種對相對變化比對絕對值更多的關(guān)注可能與認(rèn)知心理學(xué)的某些已有法則相關(guān)，心理學(xué)認(rèn)為人們對外部環(huán)境的相對變化比對其絕對水平的反應(yīng)更大，比如溫度或光照。
　　而且，以某參照水平為標(biāo)準(zhǔn)，相比于某一數(shù)量的收入，人們似乎對等量的損失更加反應(yīng)強(qiáng)烈。特維爾斯基和卡尼曼(1992)估計(jì)，人們對一個(gè)適量損失的估價(jià)可能兩倍于對等量收入的估價(jià)。也就是說，人們的偏好具有（局部的）損失厭惡的特征。小風(fēng)險(xiǎn)下，他們通常更偏好穩(wěn)定狀態(tài)，而不是一半對一半的機(jī)率贏12美元或輸10美元。在大風(fēng)險(xiǎn)下，發(fā)現(xiàn)了明顯的風(fēng)險(xiǎn)偏好行為，也與傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)厭惡假設(shè)不一致。例如，卡尼曼和特維爾斯基(1979)就發(fā)現(xiàn)，實(shí)驗(yàn)中10個(gè)人中有7個(gè)更愿意參與有25%的概率輸?shù)?000美元的賭局，而不愿參加50%的概率輸?shù)?000美元或4000美元（各25%的概率）。因?yàn)檫@兩種抽彩的預(yù)期值應(yīng)該是一樣的，第一種只不過是第二種抽彩平均預(yù)留的變化形式，所以實(shí)驗(yàn)結(jié)果是與傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)厭惡假設(shè)相悖。
　　卡尼曼和特維爾斯基的工作不僅限于這類批評，他們還在其影響深遠(yuǎn)的文章“前景理論：風(fēng)險(xiǎn)決策的一種分析方法”(1979)中提出了一種替代的模型框架。與期望效用理論的公理式形式不同，他們的前景理論是描述式的。這一理論引自實(shí)證的觀察結(jié)果，而不是由一套漂亮的邏輯的公理推導(dǎo)而出的。后來，特維爾斯基和卡尼曼認(rèn)為實(shí)際可以有兩種理論：期望效用理論用來定義理性行為，而用如前景理論這樣的理論描

述真實(shí)行為。期望效用理論可以對某些簡單清楚的決策問題中的選擇作真切的描述，但現(xiàn)實(shí)生活中更多決策問題卻復(fù)雜繁亂，更復(fù)雜的行為模型是必須的。
　　那么，這兩種理論的差異何在？在貨幣得失的例子中，按方程(1)所述的期望效用理論的決策尺度，要假設(shè)每個(gè)決策者都有一個(gè)在財(cái)富w之上的真實(shí)估價(jià)函數(shù)u。假設(shè)行動(dòng)a導(dǎo)致得到財(cái)富向量w上的概率分布p,b導(dǎo)致概率分布q，那么當(dāng)且僅當(dāng)
　　附圖
　　時(shí)，決策者（嚴(yán)格）偏好a＞b。
　　與此相對，前景理論假設(shè)存在另兩個(gè)函數(shù)v和π，而決策者（嚴(yán)格）偏好a＞b，當(dāng)且僅當(dāng)
　　附圖
　　其中，△w[,i]=w[,i]-w[,o]，指財(cái)富與某參照水平（可以是初始財(cái)富或欲求財(cái)富水平）之差。
　　兩個(gè)模型有三點(diǎn)差異。首先，在前景理論中，決策者并不關(guān)心財(cái)富本身的最終價(jià)值，而是關(guān)心那個(gè)相對于參照點(diǎn)的財(cái)富量的相對變化△w。這個(gè)參照點(diǎn)經(jīng)常是決策者當(dāng)前的財(cái)富水平，決策者以此來定義與現(xiàn)狀相對比的得失。但這個(gè)參照水平也可以是某個(gè)欲求水平：參與人在給定現(xiàn)有財(cái)富和預(yù)期條件下，想努力獲得的財(cái)富水平�？�尼曼和特維爾斯基認(rèn)為一個(gè)決策問題可以分為兩個(gè)階段。要“編輯”，以便建立一個(gè)面對決策的參照水平，這樣就可以給決策結(jié)果“編碼”了：當(dāng)結(jié)果大于參照點(diǎn)，就是賺了；小于參照點(diǎn)就賠�！熬庉嫛彪A段之后，就是估價(jià)階段，當(dāng)然是以方程(3)為標(biāo)準(zhǔn)。
　　與期望效用理論的第二個(gè)差別是價(jià)值函數(shù)v。這個(gè)函數(shù)除了定義在財(cái)富變化之外，還具有特殊的S形狀。因此，在盈利的部分是凹的，在損失的部分是凸的，而且在向兩端發(fā)展時(shí)，其敏感性在逐漸消失。這條曲線在0處有一拐點(diǎn)，這使得相對曲線的小的盈利部分，小的損失部分更加陡峭。而期望效用理論中的函數(shù)u的形狀則總是平滑和凹的。
　　第三點(diǎn)差別在于決策的權(quán)重函數(shù)，它是客觀概率p或q的一個(gè)函數(shù)。這個(gè)函數(shù)是單調(diào)遞增的，并且在0和1兩處不連續(xù)。因此，這個(gè)函數(shù)系統(tǒng)上賦予了小概率以過高的權(quán)重，而賦予大概率以過低的權(quán)重。
　　正是這些差異，使前景理論的預(yù)期可以與前面所提到的實(shí)驗(yàn)事實(shí)相符。由于人們對存在風(fēng)險(xiǎn)下的未來的估計(jì)是建立在與某一參照水平相關(guān)的財(cái)富變化的基礎(chǔ)上的，所以對“編輯”階段作適當(dāng)假設(shè)，會使模型更加與以下觀察結(jié)果相符：即人們總是因面對結(jié)構(gòu)不同的問題，而做出不同的選擇。價(jià)值函數(shù)由參照水平?jīng)Q定了一個(gè)拐點(diǎn)（這一點(diǎn)導(dǎo)致了曲線的小損失部分比小盈利部分更陡峭），這暗含一個(gè)結(jié)論，就是選擇行為符合損失厭惡理論。而函數(shù)v的兩端對客觀概率變化的邊際敏感度逐漸減弱消失，將導(dǎo)致決策者對盈利有風(fēng)險(xiǎn)厭惡（即過低地估價(jià)盈利可能）和對損失風(fēng)險(xiǎn)喜好（即過低地估價(jià)損失可能），這也與實(shí)驗(yàn)事實(shí)相符。而且決策權(quán)重函數(shù)對小概率的高估和對大概率的低估的事實(shí)也可以用來解釋阿萊悖論。
　　前景理論也可以用來解釋某些似乎背離傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的行為規(guī)律。例如人們在購買家電時(shí)，總是傾向于購買昂貴的小額保險(xiǎn)；他們也總是樂意為了省幾毛錢驅(qū)車去很遠(yuǎn)的商店買些零七雜八，卻不肯花費(fèi)同樣的精力購買能得到同比例折扣的貴重物品；他們在收到對其一生收入不利的消息時(shí)，又從來都抗拒做出減少消費(fèi)的決定。
　　總之，卡尼曼及其他學(xué)者的實(shí)證研究顯示出了不確定性下選擇問題的許多規(guī)律，而前景理論為解釋這些規(guī)律做出了巨大的貢獻(xiàn)�？�尼曼的研究結(jié)論為經(jīng)濟(jì)學(xué)家們提供了一種新的觀察視角，也促進(jìn)了后來的模型建構(gòu)工作。前景理論的一個(gè)擴(kuò)展—累積的前景理論(Tversky  &  Kahneman,1992)對原有觀點(diǎn)進(jìn)行了一些弱化。特別是，累積的前景理論考慮到了對大量的結(jié)果的預(yù)期，這與隨機(jī)支配的原理相符。
　　前景理論及其擴(kuò)展模型比期望效用理論更能真切地描述風(fēng)險(xiǎn)下的個(gè)人行為，并且已經(jīng)在這方面貢獻(xiàn)卓著�？梢哉f，前景理論已成為風(fēng)險(xiǎn)決策領(lǐng)域應(yīng)用性實(shí)證工作的基石。
　　　　三、總結(jié)
　　卡尼曼運(yùn)用認(rèn)知心理學(xué)討論“回答問題－形成推斷－做出選擇”思維過程時(shí)的一些觀點(diǎn)，幫助我們理解人類是如何進(jìn)行經(jīng)濟(jì)決策的。在這條路上，其他的心理學(xué)家也曾做出了重要的貢獻(xiàn)。但是卡尼曼和特維爾斯基對不確定性下決策行為的研究工作影響最大，也最為出類拔萃。對行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的其他領(lǐng)域，卡尼曼也做出了許多早期貢獻(xiàn)。其中一例是他和Knetsch、Thaler(1986)對于“考慮公正”的重要性的研究工作。這一領(lǐng)域已經(jīng)成為相當(dāng)有活力的研究領(lǐng)域，其他研究者做了大量的后續(xù)實(shí)驗(yàn)研究，研究的結(jié)果顯示許多市場行為的形成可能是出自公正和互惠的考慮。通過這些工作使卡尼曼成為了現(xiàn)代行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)蓬勃發(fā)展的始作俑者之一。他的研究也對其他領(lǐng)域產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，在其他社會科學(xué)、自然科學(xué)、人文科學(xué)以及醫(yī)學(xué)領(lǐng)域受到廣泛地引用。
　　史密斯是在經(jīng)濟(jì)研究中創(chuàng)造推行實(shí)驗(yàn)這種實(shí)證方法的最具影響力的人物。與卡尼曼不同，史密斯的研究工作并不是從向理性決策這一傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論挑戰(zhàn)開始的。他檢驗(yàn)了有關(guān)市場表現(xiàn)的替代假設(shè)，尤其是不同市場機(jī)制的重要性�？�尼曼的調(diào)查和實(shí)驗(yàn)工作主要針對個(gè)性行為者的決策討論展開，而史密斯的實(shí)驗(yàn)則專注于特定市場環(huán)境下，參與人之間的互動(dòng)關(guān)系研究。同時(shí)，史密斯還強(qiáng)調(diào)方法論討論，發(fā)展了可行的實(shí)驗(yàn)方法，并且提出了構(gòu)成一個(gè)好實(shí)驗(yàn)的必備標(biāo)準(zhǔn)。其他的研究者對這一傳統(tǒng)繼續(xù)深化研究。特別是普洛特的一些重要論文，不僅進(jìn)一步發(fā)展了實(shí)驗(yàn)方法，還將實(shí)驗(yàn)方法拓展到其他新的研究領(lǐng)域。不過，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們大多是通過史密斯的工作成果，才認(rèn)識到實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)可以是經(jīng)濟(jì)研究的重要工具。
　　現(xiàn)今，心理學(xué)和實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)上相互重合的領(lǐng)域吸引了越來越多的研究工作。這種新的研究工作對經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的所有領(lǐng)域都有潛在的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，特定的心理現(xiàn)象（如有限理性、有限的利己動(dòng)機(jī)或不完全的自控力等）是隱藏在一系列市場結(jié)果之下的重要因素。行為理論通過艱苦的發(fā)展，理論預(yù)期逐漸與這些實(shí)驗(yàn)事實(shí)相符，并最終取代傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論中的某些元素。金融經(jīng)濟(jì)學(xué)中一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)就是確定市場套利可以在多大程度上清除系統(tǒng)非理性對資產(chǎn)價(jià)格的影響。
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