深圳證券交易所國債凈價交易技術方案

 
　　根據(jù)中國證監(jiān)會和國家財政部的要求，本所將試行國債的凈價交易制度。為了國債凈價交易的平穩(wěn)實施，本所制定了相應的技術方案。
　　一、國債凈價交易的實施原則
　　1、實行凈價申報和凈價撮合成交。以成交價格和每百元國債應計利息額之和作為結算價格，以結算金額（結算價格＊成交量）為基數(shù)計算交易經(jīng)手費等費用。
　　2、報價系統(tǒng)和行情發(fā)布系統(tǒng)應同時顯示凈價價格和每百元應計利息額。
　　二、數(shù)據(jù)接口相關字段定義
　　國債凈價交易在新版數(shù)據(jù)接口規(guī)范（《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》TS－0401－001）的基礎上實現(xiàn)，相關字段定義如下：
　　1、證券信息庫（SJSXX.DBF）
　　1）XXSNLR（字段10：上年每股利潤）：對附息和零息國債，存放票面年利率；對貼現(xiàn)國債，存放貼現(xiàn)發(fā)行價。
　　2）XXSSRQ（字段15：上市日期）：對附息國債，存放本次付息起息日；對零息和貼現(xiàn)國債，存放發(fā)行起息日。
　　3）XXDJRQ（字段16：到期/交割日）：存放國債的到期日。
　　2、行情庫（SJSHQ.DBF）
　　1）國債的昨日收盤價、今日開盤價、最近成交價、最高成交價、最低成交價、買賣盤信息中的四個買價位和四個賣價位等字段為凈價，成交金額以凈價價格計算。
　　2）HQSYL1（字段11：市盈率1）：每百元國債應計利息額。該值按“4舍5入”原則精確到0.01元，只可作為行情揭示用。
　　3）HQSYL2（字段12：市盈率2）：存放到期收益率，供市場參考用。
　　到期收益率采取單利計算。計算公式為：
　　　　　　　　 FV－PV D
　　 Y=———— ÷ ——
　　 PV 365
　　式中：y 為到期收益率；
　　PV 為債券全價（等于成交價格加應計利息）；
　　D 為交易當日至債券兌付日的實際天數(shù)；
　　FV 為到期本息和。
　　3、委托庫（SJSWT.DBF）和回報庫（SJSHB.DBF）
　　對于國債，委托價格（WTWTJG）和成交價格（HBCJJG）均為凈價。 
　　4、股份結算信息庫（SJSGF.DBF）
　　每日收市后通過股份結算信息庫（SJSGF.dbf）向證券營業(yè)部發(fā)送下一交易日的國債每百元應計利息額數(shù)據(jù)。GFYWLB（字段4：業(yè)務類別）為‘X1’的記錄，為國債每百元應計利息額的數(shù)據(jù)。各字段說明如下：
　　1）GFXWDM（字段1：席位代碼）：證券營業(yè)部的席位代碼；
　　2）GFZQDM（字段2：證券代碼）：國債代碼；
　　3）GFYWLB（字段4：業(yè)務類別）：為‘X1’；
　　4）GFWTGS（字段6：委托序號）：表示計息日期（CCYYMMDD）；
　　5）GFWTGS（字段7：委托股數(shù)）：表示應計利息天數(shù)；
　　6）GFQRGS（字段8：確認股數(shù)）：表示國債每百元應計利息額分母；
　　7）GFZJJE（字段9：資金金額）：表示國債每百元應計利息額分子；
　　8）GFZJJE/GFQRGS表示下一交易日（T＋1日）的國債每百元應計利息額，單位為元，保留8位小數(shù)；
　　9）GFFSRQ（字段11：發(fā)送日期）：表示數(shù)據(jù)發(fā)送當日日期（T日）；
　　10）其他未涉及的字段為空格。
　　5、證券交易統(tǒng)計庫（SJSTJ.DBF）
　　對于國債，證券交易統(tǒng)計庫SJSTJ.dbf中的TJMRZJ（字段4：買入資金）和TJMCZJ（字段6：賣出資金）均為結算金額。所有與金額相關的字段按“四舍五入”原則精確到0.01元。
　　深圳證券交易所　　
　　二○○一年十一月十七日

 
中財網(wǎng)（2001年11月19日） 

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