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美國(guó)期貨交易所合約
美國(guó)期貨交易所合約規(guī)格（ＣＢＯＴ）玉米期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │5000蒲式耳 │一個(gè)CBOT期貨合約交易單位（
│ │5000蒲式耳）
最小變動(dòng)價(jià)位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約
│美元） │6.25美元）
每日價(jià)格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波動(dòng)限制 │結(jié)算價(jià)各10美分（每張合約500美 │易日結(jié)算權(quán)利金各10美分（每
│元），現(xiàn)貨月份無(wú)限制�！ 々埡霞s500美元）。
敲定價(jià)格 │ │每蒲式耳10美分的整倍數(shù)
合約月份 │12、3、5、7、9 │12、3、5、7、9
交易時(shí)間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時(shí)間│同期貨
│），到期合約最后交易日交易截止│
│時(shí)間為當(dāng)日中午。 │
最后交易日 │交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第七個(gè)│距相關(guān)玉米期貨合約第一通知
│營(yíng)業(yè)日 │日至少5個(gè)營(yíng)業(yè)日之前的最后
│ │一個(gè)星期五。
交割等級(jí) │以2號(hào)黃玉米為準(zhǔn)，替代品種價(jià)格 │
│差距由交易所規(guī)定。 │
合約到期日 │ │最后交易日之后的第一個(gè)星期
│ │六上午10點(diǎn)（芝加哥時(shí)間）
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ＣＢＯＴ大豆期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │5000蒲式耳 │一個(gè)CBOT大豆期貨合約交易單
│ │位（5000蒲式耳）
最小變動(dòng)價(jià)位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美元（每張合約
│美元） │6.25美元）
敲定價(jià)格 │ │每蒲式耳25美分的整倍數(shù)。
每日價(jià)格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波動(dòng)限制 │結(jié)算價(jià)各30美分（每張合約1500美│易日的結(jié)算權(quán)利金各30美分（
│分），現(xiàn)貨月份無(wú)限制 │每張合約1500美分）。
合約月份 │9、11、1、3、5、7、8 │9、11、1、3、5、7、8
交易時(shí)間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時(shí)間│同期貨
│），到期合約之最后交易日交易截│
│止時(shí)間為當(dāng)日中午 │
最后交易日 │交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第七個(gè)│距相關(guān)大豆期貨合約第一通知
│營(yíng)業(yè)日 │日至少5個(gè)營(yíng)業(yè)日前的最后一
│ │個(gè)星期五。
交割等級(jí) │以No.2黃大豆為準(zhǔn)，替代品種價(jià)格│
│差距由交易所規(guī)定。 │
合約到期日 │ │最后交易日之后的第一個(gè)星期
│ │六上午10點(diǎn)（芝加哥時(shí)間）
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ＣＢＯＴ豆粕期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │100噸（200,000磅） │一個(gè)CBOT豆粕期貨合約單位（
│ │100噸）
最小變動(dòng)價(jià)位│每噸10美分（每張合約10美元） │每噸5美元（每張合約5美元）
敲定價(jià)格 │ │期貨價(jià)格低于200美元／噸的
│ │按每噸5美元的整倍數(shù)；
│ │期貨價(jià)格為200美元／噸或以
│ │上的按每噸10美元的整倍數(shù)。
每日價(jià)格最大│每噸不高于或低于上一交易日結(jié)算│每噸不高于或低于上一交易日
波動(dòng)限制 │價(jià)各10美元（每張合約1000美元）│的結(jié)算權(quán)利金各10美分（每張
│現(xiàn)貨月份無(wú)限制�！ 々霞s1000美分）。
合約月份 │1、3、7、8、9、10、12 │10、12、1、3、5、7、8、9
交易時(shí)間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時(shí)間│同期貨
│），到期合約的最后交易日交易截│
│止時(shí)間為當(dāng)日中午 │
最后交易日 │交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)之第七個(gè)│距相關(guān)豆粕期貨合約第一通知
│營(yíng)業(yè)日 │日至少5個(gè)營(yíng)業(yè)日前的最后一
│ │個(gè)星期五。
交割等級(jí) │蛋白質(zhì)含量不低于44%，具體規(guī)格 │
│見(jiàn)CBOT條例�！ 々�
合約到期日 │ │最后交易日之后的第一個(gè)星期
│ │六上午10點(diǎn)（芝加哥時(shí)間）
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ＣＢＯＴ豆油期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │600,000
磅 │一個(gè)CBOT豆油期貨合約單位（
│ │60,000磅）
最小變動(dòng)價(jià)位│每噸0.0001美分(每張合約6美元) │每磅0.00005美元（每張合約3
│ │美元）
敲定價(jià)格 │ │每磅1美分的整倍數(shù)
每日價(jià)格最大│每磅不高于或低于上一交易日結(jié)算│每磅不高于或低于上一交易日
波動(dòng)限制 │價(jià)各1美分（每張合約600美元），│結(jié)算權(quán)利金各1美分（每張合
│現(xiàn)貨月份無(wú)限制�！ 々s600美元）。
合約月份 │1、3、5、7、8、9、10、12 │1、3、5、7、8、9、10、12
交易時(shí)間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時(shí)間│同期貨
│），到期合約的最后交易日交易截│
│止時(shí)間為當(dāng)日中午 │
最后交易日 │交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)之第七個(gè)│距相關(guān)豆油期貨合約第一通知
│營(yíng)業(yè)日 │日至少5個(gè)營(yíng)業(yè)日前的最后一
│ │個(gè)星期五。
交割等級(jí) │僅為一種未加工豆油，具體規(guī)格見(jiàn)│
│CBOT條例�！ 々�
合約到期日 │ │最后交易日之后的第一個(gè)星期
│ │六上午10點(diǎn)（芝加哥時(shí)間）
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ＣＢＯＴ小麥期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │5000蒲式耳 │一個(gè)CBOT小麥期貨合約交易單
│ │位（5000蒲式耳）
最小變動(dòng)價(jià)位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約
│美元） │6.25美元）
敲定價(jià)格 │ │每蒲式耳10美元的整倍數(shù)。
每日價(jià)格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波動(dòng)限制 │結(jié)算價(jià)各20美分（每張合約1,000 │易日結(jié)算權(quán)利金各20美分（每
│美元），現(xiàn)貨月份無(wú)限制。 │張合約1000美元）。
合約月份 │7、9、12、3、5 │7、9、12、3、5
交易時(shí)間 │上午9:30－下午1:15（芝加哥時(shí)間│同期貨
│），到期合約最后交易日交易截止│
│時(shí)間為當(dāng)日中午。 │
最后交易日 │交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第七個(gè)│距相關(guān)小麥期貨合約第一通知
│營(yíng)業(yè)日 │日至少5個(gè)營(yíng)業(yè)日之前的最后
│ │一個(gè)星期五。
交割等級(jí) │No.2軟紅麥、No.2硬紅冬麥、No.2│
│黑北春麥、No.1北春麥，其他替代│
│品種價(jià)格差距由交易所規(guī)定�！ 々�
合約到期日 │ │最后交易日之后的第一個(gè)星期
│ │六上午10點(diǎn)（芝加哥時(shí)間）
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ＣＢＯＴ５，０００盎司白銀期貨合約
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交易單位 │5,000金衡盎司
最小變動(dòng)價(jià)位 │每盎司1/10美分（每張合約5美元）
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每盎司1美元（每張合約5,000美元）
合約月份 │當(dāng)月和下兩個(gè)日歷月份以及2、4、6、8、10月
交易時(shí)間 │星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥時(shí)間）
│晚場(chǎng)交易時(shí)間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加
│哥時(shí)間）或下午6:00-9:30（中部夏時(shí)制時(shí)間）
最后交易日 │從交割月的最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第四個(gè)營(yíng)業(yè)日。
交割等級(jí) │成色不低于999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司
│，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過(guò)6%。
交割方式 │憑設(shè)在芝加哥或紐約的，經(jīng)CBOT批準(zhǔn)的金庫(kù)所簽倉(cāng)單（收
│據(jù)）交割。
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ＣＢＯＴ１公斤黃金期貨合約
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交易單位 │1公斤（32.15金衡盎司）
最小變動(dòng)價(jià)位 │每盎司10美分（每張合約3.22美元）
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各50美元（每張合
│約1,607.50美元）
合約月份 │當(dāng)月和下兩個(gè)日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
交易時(shí)間 │早7:20－下午1:40（芝加哥時(shí)間）
最后交易日 │從交割月的最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第四個(gè)營(yíng)業(yè)日。
交割等級(jí) │一根重量為995、重量至少為1公斤（32.15盎司），并標(biāo)
│明由交易所認(rèn)可品級(jí)和標(biāo)號(hào)的純金條。
交割方式 │同5,000盎司白銀期貨。
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ＣＢＯＴ１００盎司黃金期貨合約
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交易單位 │100金衡盎司
最小變動(dòng)價(jià)位 │每盎司10美分（每張合約10美元）
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各50美元（每張合
│約5000美元）
合約月份 │當(dāng)月和下兩個(gè)日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
交易時(shí)間 │星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥時(shí)
間）
│晚場(chǎng)交易時(shí)間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加
│哥時(shí)間）或下午6:00-9:30（中部夏時(shí)制時(shí)間）
最后交易日 │從交割月的最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第四個(gè)營(yíng)業(yè)日。
交割等級(jí) │一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低于995之純金條
│。100盎司金條總重量公差度不得超過(guò)5%。
交割方式 │同1公斤黃金期貨
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ＣＢＯＴ１，０００盎司白銀期貨合約
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交易單位 │1000金衡盎司
最小變動(dòng)價(jià)位 │每盎司1/10美分（每張合約1美元）
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各1美元（每張合
│約1,000美元）
合約月份 │當(dāng)月和下兩個(gè)日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
交易時(shí)間 │早7:25－下午1:25（芝加哥時(shí)間）
最后交易日 │從交割月的最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第四個(gè)營(yíng)業(yè)日。
交割等級(jí) │一根成色不低于999，重量為1000盎司，標(biāo)有交易所規(guī)定
│的一個(gè)或多個(gè)品級(jí)和標(biāo)號(hào)的純銀條。每1000盎司總重量公
│差度不得超過(guò)12％。
交割方式 │憑設(shè)在芝加哥的經(jīng)CBOT批準(zhǔn)的金庫(kù)所簽倉(cāng)單交收
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ＣＢＯＴ１，０００盎司白銀期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │一個(gè)CBOT白銀期貨合約單位（1,000盎司）
最小變動(dòng)價(jià)位 │每盎司1/10美分（每張合約1美元）
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金各1美元（每
│張合約1,000美元）
敲定價(jià)格 │每盎司敲定價(jià)格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數(shù)；
│每盎司敲定價(jià)格為8-20美元的按每盎司50美分的整倍數(shù)；
│每盎司敲定價(jià)格為20美元或超過(guò)20美元的按每盎司1美元
│的整倍數(shù)
合約月份 │當(dāng)月和下兩個(gè)日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
交易時(shí)間 │早7:25－下午1:25（芝加哥時(shí)間）
最后交易日 │距相關(guān)白銀期貨合約第一通知日至少5個(gè)營(yíng)業(yè)日前的最后
│一個(gè)星期五。
交割等級(jí) │最后交易日之后的第一個(gè)星期六上午10點(diǎn)（芝加哥時(shí)間）
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ＣＢＯＴ主要市場(chǎng)指數(shù)期貨合約（ＭＭＩ）
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交易單位 │用250美元乘以MMI，例如：當(dāng)MMI為472.00點(diǎn)時(shí)，其期貨
│合約值為：118,000美元（250美元×472.00）
最小變動(dòng)價(jià)位 │0.05個(gè)指數(shù)點(diǎn)（每張合約12,50美元）
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│不高于上一交易日結(jié)算價(jià)80個(gè)指數(shù)點(diǎn)；不低于上一交易日
│結(jié)算價(jià)格50個(gè)指數(shù)點(diǎn)（最初停板額）*
合約月份 │最前的3個(gè)連續(xù)月份以及3、6、9、12月合約周期內(nèi)的后3
│個(gè)月份。
交易時(shí)間 │早8:15－下午3:15（芝加哥時(shí)間）
最后交易日 │交割月的第三個(gè)星期五
交割方式 │主要市場(chǎng)指數(shù)期貨根據(jù)MMI期貨收盤(pán)價(jià)格采取逐日盯市法
│，按照最后交易日之MMI收盤(pán)價(jià)格以現(xiàn)金結(jié)算。
│* 如果價(jià)格低于上一交易日的結(jié)算價(jià)格，協(xié)調(diào)價(jià)格限制
│額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點(diǎn)
│和400點(diǎn)而計(jì)算，具體規(guī)格見(jiàn)CBOT規(guī)章條例。
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ＣＢＯＴ抵押證券期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │100,000美元面值 │一個(gè)列明交割月份和利率的CBOT
│ │抵押證券期貨合約單位
利率交易 │交易所每個(gè)月將按美國(guó)國(guó)家抵押│
│協(xié)會(huì)抵押證券利率制訂未來(lái)四個(gè)│
│月的新利率；交易按接近平價(jià)（│
│100）水平進(jìn)行，但不能大于平 │
│價(jià)�！ 々�
最小變動(dòng)價(jià)位│1/32點(diǎn)（每張合約31.25美元） │1/64點(diǎn)（每張合約15.625美元或
│ │15.63美元）
敲定價(jià)格 │ │1點(diǎn)的整倍數(shù)（1,000美元）
每日價(jià)格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)│3點(diǎn)（每張合約3,000美元）
波動(dòng)限制 │格各3點(diǎn)（每張合約3,000美元）│
│（可擴(kuò)大至4·1/2點(diǎn)） │
合約月份 │4個(gè)連續(xù)月份 │連續(xù)4個(gè)月份
交易時(shí)間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間)
最后交易日 │交割月第三個(gè)星期三之前的星期│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下
│五下午1:00 │午1:00（芝加哥時(shí)間）
交割方式 │根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣│
│價(jià)格以現(xiàn)金結(jié)算。 │
合約到期日 │ │最后交易日的晚上8:00（芝加哥
│ │時(shí)間），實(shí)值期權(quán)將自動(dòng)履約。
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�。茫拢希允姓珎笖�(shù)期貨、期權(quán)合約
──────
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │用1000美元乘以債券購(gòu)買(mǎi)公司的│可于3、6、9、12月交割的一個(gè)
│“市政公債指數(shù)”。90-00價(jià)格 │CBOT市政公債券指數(shù)期貨合約單
│反映在合約價(jià)值上為90,000美元│位。
│�！ 々�
最小變動(dòng)價(jià)位│1/32點(diǎn)（每張合約31.25美元） │1/64點(diǎn)（每張合約15.63美元）
敲定價(jià)格 │ │按當(dāng)時(shí)市政債券期貨價(jià)格2點(diǎn)的
│ │整倍數(shù)（2000美元）
每日價(jià)格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)│不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)
波動(dòng)限制 │格各3點(diǎn)(每張合約3000美元)。 │利金價(jià)格各3點(diǎn)（每張合約3,000
│ │美元）
合約月份 │3、6、9、12月 │3、6、9、12月
交易時(shí)間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間)
最后交易日 │從交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下
│八個(gè)營(yíng)業(yè)日�！ 々ξ�2:00（芝加哥時(shí)間）
交割方式 │市政公債券指數(shù)期貨在最后交易│
│日以現(xiàn)金結(jié)算。最后交易日結(jié)算│
│價(jià)等于債券購(gòu)買(mǎi)公司的當(dāng)日的市│
│政公債指數(shù)價(jià)值�！ 々�
合約到期日 │ │最后交易日的晚8:00（芝加哥時(shí)
│ │間）。
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�。茫拢希裕常疤炱诶势谪浐霞s
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │5,000,000美元
最小變動(dòng)價(jià)位 │按30天計(jì)算之5,000,000美元的0.01個(gè)百分點(diǎn)（每一基礎(chǔ)
│點(diǎn)41.67美元）
價(jià)格基點(diǎn) │用100減去月平均隔夜聯(lián)邦基金利率。
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│150個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)
合約月份 │連續(xù)的7個(gè)日歷月份之后再加上第七個(gè)月份后的3、6、9、
│12月合約周期的頭2個(gè)月份。
交易時(shí)間 │早7:20－下午2:00（芝加哥時(shí)間）
最后交易日 │交割月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日。
交割方式 │合約根據(jù)交割月的平均日聯(lián)邦基金利率以現(xiàn)金交割。
│日聯(lián)邦基金利率由紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行計(jì)算和公布。
──────────┴─────────────────────────
�。茫拢希裕的昶谥衅趪�(guó)庫(kù)券（Ｔ－ｎｏｔｅ）期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │100,000美元面值T-bond。
最小變動(dòng)價(jià)位 │報(bào)價(jià)單位為1/32點(diǎn)，最小價(jià)格波動(dòng)為1/32點(diǎn)的1/2（每張
│合約15.625美元）。
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)格各3點(diǎn)（每張合約3000
│美元）（可擴(kuò)大至4·1/2點(diǎn)）
合約月份 │3、6、9、12月
交易時(shí)間 │早7:20－下午2:00（芝加哥時(shí)間）
最后交易日 │從交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第八個(gè)營(yíng)業(yè)日。
交割等級(jí) │任何最近拍賣(mài)的5年期T-note。特別是原償還期限不超過(guò)5
│年零3個(gè)月而且其剩余有效期限從交割月的第一天算起仍
│不少于4年零3個(gè)月的T-note最好。
交割方式 │聯(lián)儲(chǔ)電子過(guò)戶簿記系統(tǒng)。
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�。茫拢希裕保澳昶谥衅趪�(guó)庫(kù)券期貨、期權(quán)合約（Ｔ－ｎｏｔｅ）
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
──────┼──────────────┼──────────────
交易單位 │100,000美元面值T-note │一個(gè)100,000美元T-note期貨合
│ │約單位1/64點(diǎn)（每張合約15.63
│ │美元）
最小變動(dòng)價(jià)位│1/32點(diǎn)（每張合約31.25美元） │按每張T-note期貨合約當(dāng)時(shí)價(jià)格
敲定價(jià)格 │ │1點(diǎn)（1000美元）的整倍數(shù)計(jì)算
│ │，如果期貨價(jià)格為92-00，其敲
│ │定價(jià)格可能為89、90、91、92、
│ │93、94、95等。
每日價(jià)格最大│同5年期T-note │每張合約不高于或低于上一交易
波動(dòng)限制 │ │日結(jié)算權(quán)利金價(jià)格各3點(diǎn)（每張
│ │合約3,000美元）
合約月份 │同5年期T-note │同10年期T-note期貨
交易時(shí)間 │星期一至星期五：早7:20－下午│同10年期T-note期貨
│2:00（芝加哥時(shí)間）晚場(chǎng)交易時(shí)│
│間：星期日至星期四：下午5:00│
│-8:30(芝加哥時(shí)間)或6:00-9:30│
│（中間夏時(shí)制時(shí)間） │
最后交易日 │從交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第│期權(quán)于相關(guān)期貨合約交割月份前
│七個(gè)營(yíng)業(yè)日 │一個(gè)月份停止交易。其交易中止
產(chǎn)割等級(jí) │從交割月第一天起算有效期至少│時(shí)間為從相關(guān)T-note期貨合約第
│為6·1/2年，但不超過(guò)10年，8%│一通知日往回?cái)?shù)至少5個(gè)工作日
│標(biāo)準(zhǔn)利率的T-note�！ 々η暗牡谝粋�(gè)星期五中午，例如，
│ │1988年
12月交割的期權(quán)合約最后
│ │交易日為1988年11月18日。
合約到期日 │ │最后交易日之后的第一個(gè)星期六
│ │上午10:00（芝加哥時(shí)間）
交割方式 │聯(lián)儲(chǔ)電子過(guò)戶簿記系統(tǒng) │
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ＣＢＯＴ長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券期貨、期權(quán)合約（Ｔ－ｂｏｎｄ）
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │100,000美元面值T-bond │一個(gè)100,000美元面值的CBOT
│ │T-bond期貨合約單位
最小變動(dòng)價(jià)位│1/32點(diǎn)（每張合約31.25美元） │1/64點(diǎn)（每張合約15.63美元）
敲定價(jià)格 │ │按每張T-bond期貨合約當(dāng)時(shí)價(jià)格
│ │2點(diǎn)（2000美元）的整倍數(shù)計(jì)算
│ │，例如，如果T-bond期貨合約價(jià)
│ │格為86-00，其期權(quán)敲定價(jià)格可
│ │能為80、82、84、86、88、90、
│ │92等。
每日價(jià)格最大│同10年期T-note │同T-bond期貨合約
波動(dòng)限制 │ │
合約月份 │同10年期T-note │同T-bond期貨合約
交易時(shí)間 │同10年期T-note │同T-bond期貨合約
最后交易日 │同10年期T-note │同10年期T-note期貨合約
交割等級(jí) │如果為不可提前贖回的T-bond，│
│其到期日從交割月第一個(gè)工作日│
│算起必須為至少15年以上，如為│
│可提前贖回的T-bond，則不一定│
│為15年以上，利率為8%的標(biāo)準(zhǔn)利│
│率。 │
合約到期日 │ │同10年期T-note期權(quán)合約
│ │
交割方式 │同10年期T-note │
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芝加哥商業(yè)交易所（ＣＭＥ）生豬期貨合約
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交易單位 │30,000磅生豬（閹豬和小母豬）
最小變動(dòng)價(jià)位 │每磅0.00025美元（每張合約7.50美元）
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每磅1·1/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交
│易日的結(jié)算價(jià)格
合約月份 │2、4、6、8、10、12
交易時(shí)間 │上午9:00－下午1:00（芝加哥時(shí)間），到期合約最后交易
│截止時(shí)間為當(dāng)日中午。
最后交易日 │每一合約月份的20日（有時(shí)有例外）
交割日 │每一合約月份內(nèi)的星期一、二、三、四（如果上述日期不
│日假日或假日之前一天）
交割單據(jù)到期日 │實(shí)際交割日之前一個(gè)工作日下午1:00之前（芝加哥時(shí)間）
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芝加哥商業(yè)交易所（ＣＭＥ）生豬期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │買(mǎi)進(jìn)一張生豬期貨合約看漲期權(quán)或賣(mài)出一張生豬期貨合約
│看跌期權(quán)
最小變動(dòng)價(jià)位 │每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方為對(duì)沖交
│易部位而進(jìn)行的交易的最小變動(dòng)價(jià)位為0.000125美元（每
│張合約3.75美元）。
敲定價(jià)格 │按美分／磅列明。
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)
合約月份 │2、4、6、7、8、10、12
交易時(shí)間 │上午9:10－下午1:00（芝加哥時(shí)間）
最后交易日 │距相關(guān)期貨合約交割月份第一個(gè)工作日之前三個(gè)工作日以
交割日 │上的最后一個(gè)星期五，如該星期五不是工作日，則再向前
│推至距該星期五最近的一個(gè)工作日。
履約日 │有期權(quán)交易的任何一個(gè)工作日
交割方式 │在相關(guān)期貨合約中采取一個(gè)多頭或空頭部位。
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芝加哥商業(yè)交易所（ＣＭＥ）冷凍五花豬肉期貨合約
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交易單位 │40,000磅經(jīng)切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）
最小變動(dòng)價(jià)位 │每磅0.00025美元（每張合約10美元）
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的
│結(jié)算價(jià)格。
合約月份 │2、3、5、7、8、
交易時(shí)間 │上午9:10－下午1:00（芝加哥時(shí)間），到期合約的最后交
│易日交易截止時(shí)間為當(dāng)日中午。
最后交易日 │距合約月份最后5個(gè)工作日最近之前一個(gè)工作日。
交割日期 │合約月份內(nèi)任何一個(gè)工作日。
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芝加哥商業(yè)交易所（ＣＭＥ）冷凍五花豬肉期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │買(mǎi)進(jìn)一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權(quán)或賣(mài)出一張冷凍
│五花豬肉看跌期權(quán)
最小變動(dòng)價(jià)位 │同生豬期權(quán)合約
敲定價(jià)格 │同生豬期權(quán)合約
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)
合約月份 │2、3、5
、7、8、
交易時(shí)間 │上午9:10－下午1:00（芝加哥時(shí)間）
最后交易日 │同生豬期權(quán)合約
履約日期 │同生豬期權(quán)合約
交割方式 │同生豬期權(quán)合約
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芝加哥商業(yè)交易所國(guó)際金融市場(chǎng)（ＩＭＭ）分部外匯期貨合約規(guī)格
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│ 聯(lián) 邦 德 國(guó) 馬 克
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交易單位 │125,000聯(lián)邦德國(guó)馬克
最小變動(dòng)價(jià)位 │0.0001馬克(每張合約12.50馬克)
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│開(kāi)市(早7:00-7:35)限價(jià)為150點(diǎn)，7:35分以后無(wú)限價(jià)
合約月份 │1、3、4、6、7、9、10、12和現(xiàn)貨月份。
交易時(shí)間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間)，到期合約最后交易日交
│易截止時(shí)間為上午9:16，市場(chǎng)在假日或假日之前將提前收
│盤(pán)，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。
最后交易日 │從合約月份第三個(gè)星期三往回?cái)?shù)的第二個(gè)工作日上午9:16
│。
交割日期 │合約月份的第三個(gè)星期三。
交割地點(diǎn) │由票據(jù)交換所指定的貨幣發(fā)行國(guó)銀行。
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ＩＭＭ３個(gè)月期歐洲美元期貨合約
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交易單位 │本金為100萬(wàn)美元，期限為３個(gè)月的歐洲美元定期存款。
最小變動(dòng)價(jià)位 │0.01的倍數(shù)(每張合約25元)
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)限制
合約月份 │3、6、9、12月和現(xiàn)貨月份
交易時(shí)間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間)，到期合約最后交易日交
│易截止時(shí)間為上午9:30(倫敦時(shí)間為下午3:30)，市場(chǎng)在假
│日或假日前將提前收盤(pán)，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。
最后交易日 │從合約月份第三個(gè)星期三往回?cái)?shù)的第二個(gè)倫敦銀行工作日
│。
交割地點(diǎn) │最后交易日，現(xiàn)金結(jié)算。
──────────┴─────────────────────────
ＩＭＭ日元期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │12,500,000日元
最小變動(dòng)價(jià)位 │0.000001日元(每張合約12.50日元)
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│同聯(lián)邦德國(guó)馬克
合約月份 │同聯(lián)邦德國(guó)馬克
交易時(shí)間 │同聯(lián)邦德國(guó)馬克
最后交易日 │同聯(lián)邦德國(guó)馬克
交割日期 │同聯(lián)邦德國(guó)馬克
交割地點(diǎn) │同聯(lián)邦德國(guó)馬克
──────────┴─────────────────────────
注 在ＩＭＭ交易的另外幾種外匯期貨合約除交易單位，最小變動(dòng)價(jià)位和每日
價(jià)格最高波動(dòng)限制不同外，在合約其它規(guī)格上大致相同。
開(kāi)市（早７：２０－７：３５）限價(jià)
─────┬────────┬───────────────┬─────
│ 交易單位 │ 最小變動(dòng)價(jià)位 │每日價(jià)格最
│ │ │大波動(dòng)限制
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澳大利亞元│100,000澳元 │0.0001澳元(每張合約10澳元) │150點(diǎn)
加拿大元 │100,000加元 │0.0001加元(每張合約10加元) │150點(diǎn)
法國(guó)法郎 │250,000法郎 │0.00005法郎(每張合約12.50英鎊)│500點(diǎn)
英 鎊 │62,500英鎊 │0.0002英鎊(每張合約12.50英鎊) │400點(diǎn)
瑞士法郎 │125,000瑞士法郎 │0.0001法郎(每張合約12.50法郎) │150點(diǎn)
─────┴────────┴───────────────┴─────
芝加哥商業(yè)交易所指數(shù)、期權(quán)分部（ＩＯＭ）外匯期權(quán)合約規(guī)格
──────────┬─────────────────────────
│ 聯(lián)邦德國(guó)馬克期權(quán)合約
──────────┼─────────────────────────
交易單位 │買(mǎi)進(jìn)一張馬克期貨合約的看漲期權(quán)或賣(mài)出一張馬克期貨合
│約的看跌期權(quán)
最小變動(dòng)價(jià)位 │1點(diǎn)或0.0001馬克(每張合約12.50馬克)。如系買(mǎi)賣(mài)雙方為
│對(duì)沖部位而進(jìn)行的交易，變動(dòng)價(jià)位可為0.0005馬克(每張
│合約6.25馬克)
敲定價(jià)格 │間隔1美分(以美元/馬克表示)
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│當(dāng)相關(guān)期貨價(jià)格觸及開(kāi)市限價(jià)停板額時(shí)停止期權(quán)交易。
合約月份 │序列合約月份，包括從3月份開(kāi)始的季度性周期(3、6、9
│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11
│)。
交易時(shí)間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間)。市場(chǎng)在假日或假日前將
│提前收盤(pán)，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。
最后交易日 │從合約月份的第三個(gè)星期三往回?cái)?shù)的第二個(gè)星期五，如該
│日為交易所假日，即再往回?cái)?shù)一個(gè)工作日。
履約日 │期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個(gè)工作日。
交割方式 │在相關(guān)期貨合約中采取一個(gè)多頭或空頭部位。
──────────┴─────────────────────────
ＩＯＭ３個(gè)月期歐洲美元期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │買(mǎi)進(jìn)一張相關(guān)歐洲美元期貨合約的看漲期權(quán)或賣(mài)出一張歐
│洲美元期貨合約的看跌期權(quán)
。
最小變動(dòng)價(jià)位 │1個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)或0.01IMM指數(shù)點(diǎn)(每張合約25美元)。如系為對(duì)
│沖買(mǎi)賣(mài)雙方交易部位而進(jìn)行的交易，變動(dòng)價(jià)位可為0.005
│IMM指數(shù)點(diǎn)(每張合約12.50美元)。
敲定價(jià)格* │按可交貨的歐洲美元定期存款期貨合約的IMM指數(shù)計(jì)算。
│IMM指數(shù)水平低于88.00時(shí)按0.50間隔擴(kuò)大或縮小，當(dāng)IMM
│指數(shù)高于88.00時(shí)，間隔為0.25。
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)
合約月份 │3、6、9、12
交易時(shí)間 │早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間)，到期合約的最后交易日
│交易截止時(shí)間為當(dāng)日上午9:30，市場(chǎng)在假日或假日之前將
│提前收盤(pán)。具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。
最后交易日 │與相關(guān)期貨合約相同。
履約日 │期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個(gè)工作日。
──────────┴─────────────────────────
＊�。茫停埔烟岢鰧⑺校桑停椭笖�(shù)點(diǎn)的敲定價(jià)格間隔定為０．２５的建議性條例，
該條例有待于ＣＦＴＣ批準(zhǔn)。
在ＩＯＭ交易的另外幾種外匯期權(quán)合約除最小變動(dòng)價(jià)位
和敲定價(jià)格不同外，在合約的其它規(guī)格上都相同（見(jiàn)下表）
─────┬──────────────────┬───────────
│ 最小變動(dòng)價(jià)位 │ 敲定價(jià)格
─────┼──────────────────┼───────────
澳大利亞元│1點(diǎn)或0.0001澳元(每張合約10澳元)，如 │間隔1美元(美元/澳元)
│系對(duì)沖交易，最小變動(dòng)價(jià)位可為0.00005(│
│5澳元)。 │
加拿大元 │1點(diǎn)或0.0001加元(每張合約10加元)，如 │間隔1/2美分(美元/加元)
│系對(duì)沖交易，最小變動(dòng)價(jià)位可為0.00005(│
│5加元)�！ 々�
日 元 │1點(diǎn)或0.000001日元(每張合約12.50日元)│間隔0.0001美元(美元/日
│，如系對(duì)沖交易，最小變動(dòng)價(jià)位可為 │元)
│0.0000005(6.25日元)�！ � │
英 鎊 │1點(diǎn)或0.0002英鎊(每張合約12.50英鎊)，│間隔2·1/2美分(美元/英
│如系對(duì)沖交易，最小變動(dòng)價(jià)位可為0.0001│鎊)
│(6.25英鎊)�！ 々�
瑞士法郎 │2點(diǎn)或0.0001法郎(每張合約12.50法郎)，│間隔1美分(美元/瑞士法
│如系對(duì)沖交易,最小變動(dòng)價(jià)位可為0.00005│郎)
│(6.25法郎)�！ 々�
─────┴──────────────────┴───────────
蒲耳氏５００種股票價(jià)格綜合指數(shù)期貨合約
（Ｓ＆Ｐ�。担埃埃�
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │用500美元乘以S&P500股票價(jià)格指數(shù)
最小變動(dòng)價(jià)位 │0.50個(gè)指數(shù)點(diǎn)(每張合約25美元)
每日價(jià)格最大波動(dòng) │與證券市場(chǎng)掛牌的相關(guān)股票的交易中止相協(xié)調(diào)，有關(guān)此規(guī)
限制及交易中止 │定的細(xì)節(jié)，請(qǐng)與CME研究部聯(lián)系。
開(kāi)市限價(jià) │在交易剛開(kāi)盤(pán)期間，最大價(jià)格波動(dòng)額不得高于或低于上一
│交易日結(jié)算價(jià)5個(gè)指數(shù)點(diǎn)，假如期貨合約價(jià)格在開(kāi)市后10
│分鐘時(shí)達(dá)到此停板額，交易將暫停2分鐘，然后按新的開(kāi)
│盤(pán)價(jià)范圍重新恢復(fù)交易。
合約月份 │3、6、9、12
交易時(shí)間 │早8:30-下午3:15(芝加哥時(shí)間)
最后交易日 │最終結(jié)算價(jià)格確定日的前一個(gè)工作日。
交割方式 │按最終結(jié)算價(jià)以現(xiàn)金結(jié)算，此最終結(jié)算價(jià)由合約月份的第
│三個(gè)星期五的S&P股票價(jià)格指數(shù)的構(gòu)成股票市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)價(jià)所
│決定。
──────────┴─────────────────────────
�。桑希推讯�500種股票價(jià)格綜合指數(shù)期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │買(mǎi)進(jìn)一張S&P500指數(shù)期貨看漲期權(quán)或
│賣(mài)出一張S&P500指數(shù)期貨看跌期權(quán)。
最小變動(dòng)價(jià)位 │0.05個(gè)指數(shù)點(diǎn)(每張合約25美元)，如系買(mǎi)賣(mài)雙方為對(duì)沖
│而進(jìn)行的交易，可按0.025個(gè)指數(shù)點(diǎn)(每張合約12.50美元
│)進(jìn)行。
每日最大變動(dòng)價(jià)位 │當(dāng)相關(guān)期貨觸及停板額時(shí)，所有S&P500期權(quán)交易均停止。
敲定價(jià)格* │以相關(guān)可交貨的S&P500指數(shù)期貨合約表示，間隔為不附小
│數(shù)的5，即110、115、120等。
合約月份 │序列合約月份，包括從3月份開(kāi)始的季度性周期(3、6、9
│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、
│11)
交易時(shí)間 │早8:30-下午3:15(芝加哥時(shí)間)
最后交易日 │凡是按3月份開(kāi)始的季度性周期月份期權(quán)合約，其最后交
│易日與相關(guān)期貨合約相同，其它交割月份合約最后交易日
│為合約第三個(gè)星期五。
履約日 │期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個(gè)交易日。
交割方式 │在相關(guān)期貨合約中采取一個(gè)多頭或空頭部位。到期的按3
│月份季度周期月份交割的實(shí)值期權(quán)合約，如果不向票據(jù)交
│換所提出異議的話，將自動(dòng)被履約，并按相關(guān)期貨合約的
│最終結(jié)算價(jià)以現(xiàn)金交割。
──────────┴─────────────────────────
＊ ＣＭＦ已提出將３月份季節(jié)周期中的第三個(gè)近期交割月份的敲定價(jià)格間隔改為
１０個(gè)指數(shù)點(diǎn)，即１１０、１２０、１３０等的建議條例，該建議條例正有待于Ｃ
ＦＴＣ批準(zhǔn)
。
咖啡、糖和可可交易所（ＣＳＣＥ）可可期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │10公噸(22,046磅)
最小變動(dòng)價(jià)位 │每公噸1美元(每張合約10美元)
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│不得高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)格各88美元,限價(jià)可擴(kuò)
│大至132美元對(duì)前兩個(gè)交割月份無(wú)限制
合約月份 │1、2、3、5、7、9、
交易時(shí)間 │上午9:30-下午2:15(芝加哥時(shí)間)
交貨產(chǎn)地 │產(chǎn)于任何國(guó)家或氣候下的品種,包括新產(chǎn)品或尚不知名的
│品種,共分為三類:
│A組:加納、尼日利亞、象牙海岸等國(guó)品種，每噸交割價(jià)升
│水160美元
│B組:巴伊亞、中美、委內(nèi)瑞拉等國(guó)品種，每噸交割價(jià)升水
│80美元
│C組:桑切斯、海地、馬來(lái)西亞及其他產(chǎn)地品種，按平價(jià)交
│割，等級(jí)評(píng)定由持有交易所執(zhí)照的評(píng)級(jí)員進(jìn)行。
交割地點(diǎn) │紐約港區(qū)特許倉(cāng)庫(kù)，特拉華河港口，或漢普頓港口；如采
│用碼頭交貨或散裝交貨，可適當(dāng)從合約價(jià)中給予折扣，但
│須征得收貨方同意。
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�。茫樱茫趴煽善跈�(quán)合約
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交易單位 │一個(gè)CSCE可可期貨合約單位
最小變動(dòng)價(jià)位 │每公噸1美元(每張合約10美元)
敲定價(jià)格 │期貨合約價(jià)格 所有合約月份
│低于3,600美元 100美元
│高于3,600美元 200美元
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)
合約月份 │3、5、7、9、12
交易時(shí)間 │上午9:30-下午2:15(芝加哥時(shí)間)
最后交易日 │相關(guān)期貨合約交割月份之前一個(gè)月的第一個(gè)星期五。
合約到期日 │最后交易日的晚上9:00(紐約時(shí)間);期權(quán)持有人的履約意
│向通知書(shū)必須于最后交易日下午4點(diǎn)(紐約時(shí)間)之前提交
│給結(jié)算會(huì)員公司。
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ＣＳＣＥ咖啡“Ｃ”期貨合約
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交易單位 │37,500磅，約250袋
最小變動(dòng)價(jià)位 │每磅0.0001美元(每張合約3.75美元)
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│不得高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)格各6美分(600點(diǎn))，限
│價(jià)可擴(kuò)大至9美分(900點(diǎn))最近的兩個(gè)合約月份無(wú)限制。
合約月份 │3、5、7、9、12
交易時(shí)間 │上午9:15-下午1:58(紐約時(shí)間)
交割等級(jí) │咖啡檢驗(yàn)主要根據(jù)咖啡豆品級(jí)和品嘗測(cè)定，如符合交割要
│求，則發(fā)給等級(jí)、質(zhì)量證書(shū)，由于咖啡品種繁多，交易所
│按一定的基準(zhǔn)咖啡品級(jí)質(zhì)量來(lái)衡量用于交割的咖啡，質(zhì)量
│超過(guò)基準(zhǔn)品級(jí)的可以按溢價(jià)交割，質(zhì)量低下的則須按折扣
│價(jià)交割。
交割地點(diǎn) │憑等級(jí)證書(shū)在紐約港和新澤西以及新奧爾良港的交易所特
│許倉(cāng)庫(kù)交割。
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ＣＳＣＥ咖啡期權(quán)合約＊
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交易單位 │一個(gè)咖啡“C”期貨合約單位
最小變動(dòng)價(jià)位 │每磅0.0001美元(每張合約3.75美元)
敲定價(jià)格 │期貨合約價(jià)格 所有合約月份
│低于200美元 5美元
│高于200美元 10美元
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)
合約月份 │3、5、7、9、12
交易時(shí)間 │上午9:15-下午2:13(紐約時(shí)間)
最后交易日 │相關(guān)期貨合約交割月份之前一個(gè)月的第一個(gè)星期五(同可
│可期權(quán)合約)
合約到期日 │同可可期權(quán)合約
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＊ 此期權(quán)合約規(guī)格內(nèi)容為ＣＦＴＣ于１９８６年７月２２日批準(zhǔn)的文本，目前的
合約規(guī)格在內(nèi)容上可能有所變化，因此在參照此合約進(jìn)行交易前，與你的經(jīng)紀(jì)人取
得聯(lián)系，重新確認(rèn)合約內(nèi)容。
ＣＳＣＥ１１號(hào)原糖（世界級(jí)）期貨合約
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交易單位 │50長(zhǎng)噸(112,000磅)
最小變動(dòng)價(jià)位 │每磅0.0001美元(每批11.20美元)
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│0.005美元，根據(jù)具體市場(chǎng)狀況而施以不同的限價(jià)。在繼
│上一交割月份最后交易日之后的第一個(gè)工作日或第一工作
│日之后，不對(duì)距交割期最近的兩個(gè)合約月份規(guī)定限價(jià)。
合約月份 │1、3、5、7、10
交易時(shí)間 │上午10:00-下午1:43(紐約時(shí)間)；收市叫價(jià)于下午2:00開(kāi)
│始
最后交易時(shí)間 │交割月份之前一個(gè)月的最后一個(gè)工作日
交割等級(jí) │平均旋光度為96度的原蔗糖、可交割產(chǎn)地品種為阿根廷、
│澳大利亞、巴巴多斯、伯利茲、巴西、哥倫比亞、哥斯達(dá)
│黎加、多米尼加、薩爾瓦多、厄瓜多爾、斐濟(jì)、法屬安的
│列斯群島、危地馬拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘
│魯、菲律賓、南非、斯威士蘭、臺(tái)灣、泰國(guó)、特立尼達(dá)、
│美國(guó)、津巴布韋等國(guó)和地區(qū)的蔗糖，F(xiàn)OB價(jià)，散裝運(yùn)輸。
交割地點(diǎn) │發(fā)運(yùn)國(guó)港口、碼頭交貨，F(xiàn)OB，散裝運(yùn)輸。
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ＣＳＣＥ１１號(hào)原糖（世界級(jí)）期權(quán)合約
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交易單位 │一個(gè)CSCE11號(hào)原糖(世界級(jí))期貨合約單位；12月的相關(guān)期
│貨合約交割期為3月份。
最小變動(dòng)價(jià)位 │每磅0.0001美元(每張合約11.20美元)
敲定價(jià)格 │期貨合約價(jià)格 兩個(gè)近期合約月份 期貨合約價(jià)格 兩個(gè)
│遠(yuǎn)期合約月份
│不足10美分 1/2美分-50點(diǎn) 不足16美分 1美分-100點(diǎn)
│10美分至40美分之間 1美分-100點(diǎn) 16美分至40美分之間
│2美分-200點(diǎn) 40美分以上 2美分-200點(diǎn)
│40美分以上 2美分-200點(diǎn) 40美分或40美分以上
│4美分-400點(diǎn)
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)
合約月份 │3、5、7、10、12以及下一年中這些月份中的第一個(gè)月。
│12月到期的期權(quán)履約后,轉(zhuǎn)入交割期為3月份的期貨合約。
交易時(shí)間 │同11號(hào)原糖期貨合約。
最后交易日 │相關(guān)期貨合約交割月份之前一個(gè)月的第二個(gè)星期五。
合約到期日 │最后交易日的晚上9:00(紐約時(shí)間)；期權(quán)持有人的履約意
│向通知書(shū)必須于最后交易日的下午3:00以前(紐約時(shí)間)提
│交至結(jié)算會(huì)員公司處。
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ＣＳＣＥ世界級(jí)白糖期貨合約
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交易單位 │50公噸精煉白砂糖(甜菜糖或蔗糖),每50公斤一袋,由內(nèi)加
│聚乙烯襯袋的新黃麻袋包裝。
最小變動(dòng)價(jià)位 │每噸20美分(每張合約10美元)
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每公噸10美元,根據(jù)具體市場(chǎng)狀況而施以不同的限價(jià)。不
│對(duì)緊接上一交割月份最后交易日或其后的頭兩個(gè)交割月份
│規(guī)定限價(jià)。
合約月份 │1、3、5、7、10循環(huán)18個(gè)月為一交易周期
交易時(shí)間 │上午9:45-下午1:43(紐約時(shí)間);外加在11號(hào)世界級(jí)原糖期
│貨收市叫價(jià)結(jié)束后開(kāi)始的白糖期貨收市叫價(jià)。
最后交易日 │交割月份之前一個(gè)月的15號(hào);如果15號(hào)不是交易所工作日,
│則最后交易日為交易所的下一個(gè)工作日,通知日為最后交
│易日之后的下一個(gè)交易所工作日。
交割等級(jí) │旋光度至少為99.8度的精煉糖或白糖(甜菜糖/甘蔗糖)
交割地點(diǎn) │荷蘭的鹿特丹和符利辛根;比利時(shí)的安特衛(wèi)普;聯(lián)邦德國(guó)的
│漢堡;法國(guó)的敦克爾克和雷恩;英國(guó)的伊明漢姆,美國(guó)得克
│薩斯州的加爾沃斯頓、路易斯安那州的新奧爾良,佐治亞
│州的薩凡那、馬里蘭州的巴爾的摩,紐約州的紐約市;巴西
│的累西菲、馬塞約、圣多斯;南朝鮮的釜山、仁川;波蘭的
│格但斯克和格丁尼亞。
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紐約商品交易所（ＣＯＭＥＸ）高級(jí)銅期貨、期權(quán)合約
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│ 期 貨 │ 期 權(quán)
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交易單位 │25,000磅 │一個(gè)COMEX高級(jí)銅期貨合
│ │約單位
最小變動(dòng)價(jià)位│每磅0.0005美元(每張合約12.50美元) │每磅0.0005美元(每張合
│ │約12.50美元)
敲定價(jià)格 │ │敲定價(jià)格不足40美分的每
│ │磅間隔1美分;40美分至1
│ │美元的間隔2美分;1美元
│ │以上的間隔5美分。
履約方式 │ │任何一個(gè)期權(quán)交易日之下
│ │午3:00(紐約時(shí)間)以前。
│ │履約時(shí),期權(quán)持有者通過(guò)
│ │轉(zhuǎn)帳方式接受一個(gè)適當(dāng)?shù)?
│ │相關(guān)高級(jí)銅期貨合約的空
│ │頭或多頭部位,期權(quán)賣(mài)方
│ │在收到履約通知書(shū)后進(jìn)入
│ │一個(gè)相反的期貨部位。
合約月份 │當(dāng)月和其后兩個(gè)月以及從當(dāng)月開(kāi)始的23│3、5、7、9、12合約月份
│個(gè)月周期中的任何1、3、5、7、9、12 │中離交割期最近的4個(gè)月
│月 │份。
交易時(shí)間 │上午9:25-下午2:00(紐約時(shí)間) │同相關(guān)高級(jí)銅期貨合約。
交割等級(jí) │25,000磅(公差度±2%)1級(jí)電解銅 │
最后交易日 │交割月份的倒數(shù)第三個(gè)交易日 │相關(guān)期貨合約交割月份之
│ │前一個(gè)月的第二個(gè)星期五
│ │。
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堪薩斯市期貨交易所（ＫＣＢＴ）
小價(jià)值線和價(jià)值線平均股票指數(shù)期貨合約
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│ 小價(jià)值線股指期貨 │ 價(jià)值線股指期貨
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交易單位 │用100美元乘以價(jià)值線算術(shù)平均指數(shù) │用500美元乘以價(jià)值線算
│ │術(shù)平均指數(shù)
最小變動(dòng)價(jià)位│0.5點(diǎn)(每張合約5美元) │0.5點(diǎn)(每張合約25美元)
每日價(jià)格最 │垂詢交易所以獲最新信息 │垂詢交易所以獲最新信息
大波動(dòng)限制 │ │
合約月份 │3、6、9、12 │3、6、9、12
交易時(shí)間 │早8:30-下午3:15(堪薩斯市時(shí)間) │早8:30-下午3:15(堪薩斯
│ │市時(shí)間)
交割方式 │根據(jù)合約月份的最后交易日收盤(pán)時(shí)實(shí)際│同小價(jià)值線期貨合約
│價(jià)值線算術(shù)平均指數(shù)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行結(jié)算。 │
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紐約金融交易所（ＮＹＦＥ）和
紐約證券交易所（ＮＹＳＥ）股票綜合指數(shù)期貨合約
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交易單位 │500美元乘以NYSE綜合指數(shù)(例如:500美元×135.00＝
│67,500美元;135.00代表當(dāng)時(shí)的指數(shù)水平)
最小變動(dòng)價(jià)位 │5個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn),例如:0.05、135.05、135.10、135.15(每張合
│約25美元)
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)
合約月份 │3、6、9、12周期
交易時(shí)間 │上午9:30-下午4:15(紐約時(shí)間)
最后交易日 │合約月份的第三個(gè)星期五之前的星期四。如該日不是NYSE
│和NYSE工作日,最后交易日為該日之前的一個(gè)工作日。
交割方式 │在合約到期時(shí)以現(xiàn)金結(jié)算;最終結(jié)算價(jià)格是根據(jù)所有NYSE
│綜合指數(shù)構(gòu)成股票的到期合約月份第三個(gè)星期五的開(kāi)盤(pán)價(jià)
│格,經(jīng)特別計(jì)算而求出的。
──────────┴─────────────────────────
ＮＹＦＥ�。危伲樱殴善本C合指數(shù)期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │一個(gè)NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位
最小變動(dòng)價(jià)位 │5個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)或0.05(每個(gè)合約25美元),但所進(jìn)行的期權(quán)交易
│屬于對(duì)沖交易部位性質(zhì),最小變動(dòng)價(jià)位可為1個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)(5美
│元)。
敲定價(jià)格 │按2點(diǎn)間隔漸進(jìn)(例如152.00、154.00等),應(yīng)隨時(shí)保持至少
│9個(gè)敲定價(jià)格,其中實(shí)值敲定價(jià)4個(gè),兩平敲定價(jià)1個(gè),虛值敲
│定價(jià)4個(gè)。
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)
合約月份 │當(dāng)前的月份和其后兩個(gè)月份,以及(3、6、9、12)季度循環(huán)
│周期中的下一個(gè)月份(任何時(shí)間均有四個(gè)期權(quán)月份);非季
│度循環(huán)周期的期權(quán)月份是以期權(quán)到期后的下一期貨月份為
│到期月份。
交易時(shí)間 │上午9:30-下午4:15(紐約時(shí)間)
最后交易日 │按季度循環(huán)周期月份(3、6、9、12)進(jìn)行的期權(quán)合約的最
│后交易日等同于相關(guān)期貨合約的最后交易日(即到期合約
│月份的第三個(gè)星期五之前一個(gè)工作日,如該日不是NYFE和
│NYSE的工作日,則再向前推,直至距星期五最近的第一個(gè)工
│作日);不按季度循環(huán)周期月份進(jìn)行的期權(quán)合約的最后交易
│日為到期月份的第三個(gè)星期五,如該日不是NYFE和NYSE的
│工作日,則最后交易日應(yīng)為距第三個(gè)星期五最近之前一個(gè)
│工作日。
──────────┴─────────────────────────
紐約商業(yè)交易所（ＮＹＭＥＸ）低硫輕原油期貨合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │1,000桶
最小變動(dòng)價(jià)位 │每磅1美分(每張合約10美元)
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每桶1美元(每張合約1,000美元)
合約月份 │從當(dāng)前月份起算的18個(gè)連續(xù)月份
交易時(shí)間 │上午9:45－下午3:10(紐約時(shí)間)
交割等級(jí) │西得克薩斯中質(zhì)油，含硫量4%,API40°，硫重5%或以下，
│API比重介于34°和45°之間；硫重5%或以下，API比重介
│于34°和45°之間的低硫輕油也可用于交割。
──────────┴─────────────────────────
紐約商業(yè)交易所（ＮＹＭＥＸ）輕質(zhì)低硫原油期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
交易單位 │一個(gè)NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位
最小變動(dòng)價(jià)位 │每桶1美元(每張合約10美元)
敲定價(jià)格 │間隔價(jià)為每桶1美元;每一交易月份的相關(guān)期貨合約的看跌
│期權(quán)和看漲期權(quán)至少要有7個(gè)敲定價(jià)格水平,居中的敲定價(jià)
│格要最接近上一交易日相關(guān)期貨合約的收盤(pán)價(jià)。敲定價(jià)格
│的高低界限視期貨價(jià)格波動(dòng)幅度而調(diào)整。
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)
合約月份 │6個(gè)連續(xù)月份
交易時(shí)間 │上午9:45-下午3:10(紐約時(shí)間)
最后交易日 │相關(guān)原油期貨合約交割月份之前一個(gè)月的第二個(gè)星期五。
履約(方式) │包括期權(quán)到期日在內(nèi)的任何一天的下午4:30以前(紐約時(shí)
│間)
│看漲期權(quán)買(mǎi)方獲得相關(guān)期貨合約的多頭交易部位,看跌期
│權(quán)買(mǎi)方獲得空頭部位�？礉q期權(quán)賣(mài)方被指定進(jìn)入相關(guān)期貨
│合約的空頭交易部位,看跌期權(quán)賣(mài)方被指定進(jìn)入多頭交易
│部位。
──────────┴─────────────────────────
紐約商業(yè)交
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